策略量化指标统计表
| 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 夏普比率 | 卡玛比率 | 欧米伽比率 | 索提诺比率 | 尾比 | 最大回撤 | 阿尔法 | 贝塔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.50% | 9.55% | 10.20% | 0.32 | 0.22 | 1.3 | 0.53 | 1.58 | -8.70% | 0.02 | 0.08 |
策略盈亏统计表
| 期初资产 | 期末资产 | 资产利润 | 样本宽度 | 买入次数 | 卖出次数 | 获利次数 | 亏损次数 | 胜率 | 平均每笔盈利 | 每笔盈利中位数 | 平均每笔利润率 | 利润率中位数 | 平均每笔亏损 | 每笔亏损中位数 | 平均每笔亏损率 | 亏损率中位数 | 跑赢基准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000.0 | 69748.62 | 19748.62 | 920 | 11 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 3502.72 | 2898.06 | 6.17% | 4.97% | -2757.71 | -3973.78 | -4.48% | -5.59% | 41.71% |
策略交易台账
| 交易时间 | 买入价格 | 买入数量 | 卖出价格 | 卖出数量 | 交易佣金 | 交易印花税 | 交易利润 | 交易利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 1.006 | 49700 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 1.05 | 49700 | 6.26 | 0.0 | 2174.54 | 4.35% |
| 2022-02-11 | 1.197 | 43500 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 1.253 | 43500 | 6.54 | 0.0 | 2423.21 | 4.65% |
| 2022-04-19 | 1.039 | 52500 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0.96 | 52500 | 6.05 | 0.0 | -4160.1 | -7.63% |
| 2022-05-06 | 0.997 | 50500 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 1.171 | 50500 | 7.1 | 0.0 | 8773.86 | 17.43% |
| 2022-10-17 | 1.13 | 52300 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 1.191 | 52300 | 7.47 | 0.0 | 3175.74 | 5.37% |
| 2022-12-28 | 1.07 | 58300 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 1.149 | 58300 | 8.04 | 0.0 | 4590.17 | 7.36% |
| 2023-04-28 | 1.087 | 61600 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 1.085 | 61600 | 8.02 | 0.0 | -139.26 | -0.21% |
| 2023-08-21 | 1.04 | 64200 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1.051 | 64200 | 8.1 | 0.0 | 690.09 | 1.03% |
| 2023-10-30 | 0.959 | 70400 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 1.01 | 70400 | 8.53 | 0.0 | 3573.77 | 5.29% |
| 2023-12-25 | 0.934 | 76100 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0.882 | 76100 | 8.05 | 0.0 | -3973.78 | -5.59% |
| 2024-02-08 | 0.814 | 82400 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0.846 | 82400 | 8.37 | 0.0 | 2620.38 | 3.91% |